取引を自動化する「システムトレード」とメリット・デメリット

取引を自動化する「システムトレード」とメリット・デメリット

成行注文や指値・逆指値注文やIFD注文やOCO注文、IFO注文といったさまざまな注文方法があるFXですが、どのような注文方法でもFXトレーダー本人が注文をする必要があります。この手間を省くのに役立つのが「システムトレード」です。

今回は、注目を集めているシステムトレードの意味と、メリット・デメリットを見てみましょう。

取引を自動化する「システムトレード」とはなにか

一定のルールに従って取引をする「システムトレード」

システムトレードとは、事前に決めた売買ルールに従って継続的・機械的にトレードする注文方法であり、シストレと呼ばれます。

海外では有効な投資スタイルの1つとして知られているシステムトレードは、国内でもシステムトレードを支えるさまざまな機能の充実とともに、急速に普及しつつあります。

株式の自動売買からはじまったシステムトレード

システムトレードはもともと複数の株式を同時かつ大量に売買するために開発されたプログラム売買が、コンピュータにより自動化されて発展したものです。

投資判断とそれに基づいた売買を経験や勘といった裁量的なものではなく、検証可能な過去の数値や指標などの組み合わせで作成した規則にしたがって取引をするため、裁量取引では実現しにくいいくつかのメリットが期待できる注文方法として知られています。

システムトレードのメリット

感情的な判断を排除できる

安定した取引のためには、ルールに基づいた取引は欠かせません。ルールに基づいて取引をするシステムトレードは、裁量取引のように感情や潜在的欲求に左右されずに売買を実現できるので、安定した取引を実現するためにも大いに役立ちます。

事前に検証・評価(バックテスト)ができる

ルールに基づいて取引をするシステムトレードでは、作成したルールで利益が期待できるかを、過去の相場データを用いて評価・検証(バックテスト)できます。

裁量取引でも取引内容の振り返りは欠かせませんが、バックテストでより確実な形で振り返りができるシステムトレードは、取引成績の改善に大きく貢献することが期待できます。

システムトレードのデメリット

想定外の状況に弱い

取引成績の改善が期待できるシステムトレードですが、過去に無い相場やめったに発生しない相場に直面すると、想定外の取引で思わぬ損失の原因となることがあります。

過度な最適化は逆効果

また、最適化が得意なシステムトレードですが、過度な最適化は効率の低下や損失の原因になることがあります。

長期的な視点では、過去や現在で機能しているシステムでも遠い将来まで確実に機能し続けることはありません。安定したシステムの稼働のためには、絶えずシステムやロジックの入れ替え・微調整が求められます。

おわりに

システムトレードは極めて便利な注文方法ですが、全てを手放しにできるほど万能な注文方法ではありません。

資産を運用している以上、自分の資産をリスクにさらしていることを認識した上で、システムトレードを適切に利用することが欠かせません。

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